各部門、各分支機構(gòu)、各位投資者：

2019年春節(jié)臨近，根據(jù)交易所通知，2019年2月2日至2月10日至節(jié)假日休市。2019年2月1日當晚不進行夜盤交易；2月11日所有期貨、期權(quán)品種集合競價時間至08:55-09:00；2月11日當晚恢復夜盤交易。經(jīng)公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

能源中心：

若1月30日未出現(xiàn)單邊市，當日收盤結(jié)算時起原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至19% ，自2019年2月1日交易時起漲跌停板幅度調(diào)整至10%。

2月11日交易后，自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時起，原油期貨合約的交易保證金比例恢復至15%，下一交易日起漲跌停板幅度恢復至8%。

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上期所：

若1月30日未出現(xiàn)單邊市，當日收盤結(jié)算時起的交易保證金比例調(diào)整如下：

黃金期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至14%；

白銀期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至15%；

銅、鋁、錫、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至16%；

鋅、鉛、鎳、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至17%；

螺紋鋼、石油瀝青、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至18%；

燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至19%。

自2019年2月1日交易時起漲跌停板幅度調(diào)整如下：

黃金期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至6%；

白銀期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至7%；

銅、鋁、錫、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至7%；

鋅、鉛、鎳、線材、熱軋卷板期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至8%；

螺紋鋼、石油瀝青、天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至9%；

燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整至9%。

2月11日交易后，自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時起：

燃料油期貨合約的交易保證金比例恢復至15%，下一交易日起漲跌停板幅度調(diào)整至8%；

石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至15%，下一交易日漲跌停板幅度調(diào)整至8%。

上述其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。

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大商所：

自2019年1月30日結(jié)算時起交易保證金比例調(diào)整如下：

黃大豆1號、黃大豆2號、豆油、玉米、玉米淀粉、豆粕、雞蛋、聚氯乙烯和乙二醇品種的最低交易保證金標準調(diào)整至15%；

鐵礦石、棕櫚油、聚乙烯、焦煤、焦炭和聚丙烯品種的最低交易保證金標準調(diào)整至17%；

膠合板和纖維板品種的最低交易保證金標準維持不變。

自2019年2月1日交易時起漲跌停板幅度調(diào)整如下：

黃大豆1號、黃大豆2號、豆油、玉米、玉米淀粉、豆粕、雞蛋、聚氯乙烯和乙二醇品種的漲跌停板幅度標準調(diào)整至6%；

鐵礦石、棕櫚油、聚乙烯和聚丙烯品種的漲跌停板幅度調(diào)整至8%；

焦煤、焦炭、膠合板和纖維板品種的漲跌停板幅度維持不變。

2019年2月11日恢復交易后，自各品種持倉量最大的兩個合約未同時出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起，各品種的最低交易保證金標準和漲跌停板幅度分別恢復至調(diào)整前的標準，即：

黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種的最低交易保證金標準恢復至12%，漲停板幅度恢復至5%；

鐵礦石品種的最低交易保證金標準恢復13%，漲跌停板幅度恢復至6%；

雞蛋品種的最低交易保證金標準恢復13%，漲跌停板幅度恢復至5%；

玉米和玉米淀粉品種的最低交易保證金標準恢復10%，漲跌停板幅度恢復至4%；

豆油和棕櫚油品種的最低交易保證金標準恢復11%，漲跌停板幅度恢復至4%；

乙二醇品種的最低交易保證金標準恢復至11%，漲跌停板幅度恢復至5%；

焦煤、焦炭品種的最低交易保證金標準恢復至14%，漲跌停板幅度維持不變。

膠合板和纖維板品種的最低交易保證金標準和漲跌停板幅度維持不變。

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鄭商所：

一、自 2019 年1月30日結(jié)算時起，菜籽、強麥品種交易保證金標準期貨合約維持不變；甲醇、PTA品種期貨合約交易保證金標準調(diào)整至18%；其他品種期貨合約交易保證金標準由原比例調(diào)整至17%；其中蘋果期貨1903合約、1905合約交易保證金標準調(diào)整至17%，蘋果期貨1907合約交易保證金標準維持不變。

自2019年2月1日交易時起除菜籽、強麥外，其他品種期貨合約漲跌停板幅度由原比例調(diào)整至7%。

二、2019 年2月11日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結(jié)算時起，上述品種各期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調(diào)整前水平。

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如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

特此通知。?????

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前海期貨有限公司

二〇一九年一月二十九日