關于做好2023年中秋節、國慶節期間市場風險控制工作的通知
各部門、各分支機構、各位客戶：
2023年中秋節、國慶節臨近，根據交易所通知2023年9月28日（星期四）晚上不進行夜盤交易，9月29日（星期五）至10月8日（星期日）休市。10月9日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現將有關事項通知如下：
一、上海期貨交易所
自9月26日結算時起交易保證金比例調整如下：
螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼、線材期貨合約投機交易保證金比例調整為15%，套保交易保證金比例調整為14%；
銅、鋁、鋅、鉛、黃金、天然橡膠、紙漿、氧化鋁期貨合約投機交易保證金比例調整為17%，套保交易保證金比例調整為16%；
白銀期貨合約投機交易保證金比例調整為20%，套保交易保證金比例調整為19%；
鎳、錫、丁二烯橡膠、燃料油、石油瀝青期貨合約投機交易保證金比例調整為22%，套保交易保證金比例調整為21%。
自9月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：
螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調整為7%；
銅、鋁、鋅、鉛、黃金、天然橡膠、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%；
氧化鋁、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；
燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；
鎳、錫、丁二烯橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為12%。
10月9日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
二、上海國際能源交易中心
自9月26日結算時起交易保證金比例調整如下：
國際銅、20號膠期貨合約投機交易保證金比例調整為17%，套保交易保證金比例調整為16%；
原油、低硫燃料油期貨合約投機交易保證金比例調整為22%，套保交易保證金比例調整為21%；
集運指數（歐線）期貨合約交易保證金比例調整為22%。
自9月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：
國際銅、20號膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%；
原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；
集運指數（歐線）期貨合約的漲跌停板幅度調整為13%。
10月9日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
三、大連商品交易所
自9月26日結算時起交易保證金比例調整如下：
玉米淀粉品種期貨合約交易保證金比例調整為12%；
黃大豆1號、玉米、雞蛋品種期貨合約投機交易保證金比例調整為14%，套期保值交易保證金比例調整為13%；
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約交易保證金比例調整為16%；
生豬品種期貨合約投機交易保證金比例調整為18%，套期保值交易保證金比例調整為14%；
黃大豆2號品種期貨合約投機交易保證金比例調整為18%，套期保值交易保證金比例調整為17%；
豆粕、豆油、棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣品種期貨合約交易保證金比例調整為18%；
鐵礦石品種期貨合約投機交易保證金比例調整為22%，套期保值交易保證金比例調整為20%。
自9月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：
黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調整為9%；
雞蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度調整為7%。
10月9日恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
四、鄭州商品交易所
自9月26日結算時起交易保證金比例調整如下：
蘋果、紅棗、白糖、棉花、棉紗、菜粕、菜油、花生、對二甲苯、硅鐵、錳硅、PTA、甲醇、尿素及短纖期貨合約的交易保證金比例調整為18%，其中白糖期貨2311合約交易保證金仍為19%；
玻璃、純堿、燒堿期貨合約的交易保證金比例調整為20%，其中純堿期貨2310、2311、2312合約交易保證金仍為25%。
自9月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：
燒堿期貨合約漲跌停板幅度為10%；
白糖、棉花、棉紗、菜粕、菜油、花生、PTA、甲醇、尿素及短纖期貨合約漲跌停板幅度為9%，其中棉花期貨2311及2401合約的漲跌停板幅度仍為10%。
10月9日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，燒堿期貨合約的交易保證金標準調整為17%，漲跌停板幅度仍為10%，其他品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。
如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
請各部門、各分支機構和各位投資者做好風險防范工作，理性投資，輕倉過節，維護市場平穩運行。
特此通知。
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前海期貨有限公司
二〇二三年九月二十五日
