各部門、各分支機構、各位投資者：

2022年國慶節(jié)臨近，根據(jù)交易所通知2022年9月30日（星期五）晚上不進行夜盤交易，10月1日（星期六）至10月9日（星期日）休市。10月10日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、上海期貨交易所

自9月28日結算時起交易保證金比例調整如下：

黃金期貨合約的交易保證金比例調整為18%；

銅、鋁、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為19%；

鋅、鉛、白銀、不銹鋼、漂針漿期貨合約的交易保證金比例調整為21%；

錫期貨合約的交易保證金比例調整為23%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為25%；

鎳期貨合約的交易保證金比例調整為27%。

自9月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；

錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為14%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

10月10日交易后，自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結算時，

所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

二、上海國際能源交易中心

自9月28日結算時起交易保證金比例調整如下：

國際銅、20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為19%；

原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為25%。

自9月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

20號膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；

原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

10月10日交易后，自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

三、大連商品交易所

自9月28日結算時起交易保證金比例調整如下：

粳米品種期貨合約投機交易保證金水平調整為12%，套期保值交易保證金水平調整為11%；

纖維板品種期貨合約投機交易保證金水平調整為16%，套期保值交易保證金水平調整為16%；

黃大豆1號、玉米品種期貨合約投機交易保證金水平調整為18%，套期保值交易保證金水平調整為14%；

黃大豆2號、玉米淀粉、雞蛋、豆粕、豆油品種期貨合約投機交易保證金水平調整為18%，套期保值交易保證金水平調整為16%；

生豬品種期貨合約投機交易保證金水平調整為20%，套期保值交易保證金水平調整為13%；

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約投機交易保證金水平調整為20%，套期保值交易保證金水平調整為17%；

苯乙烯、乙二醇、棕櫚油、液化石油氣品種期貨合約投機交易保證金水平調整為20%，套期保值交易保證金水平調整為18%；

鐵礦石品種期貨合約投機交易保證金水平調整為22%，套期保值交易保證金水平調整為20%。

自9月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

粳米品種期貨合約漲跌停板幅度調整為6%；

玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%。

10月10日恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

四、鄭州商品交易所

自9月28日結算時起交易保證金比例調整如下：

蘋果、紅棗、菜籽油、花生、菜籽粕、硅鐵、錳硅、白糖期貨合約的交易保證金標準調整至18%；

棉花、棉紗、短纖、普通小麥、早秈稻、PTA、尿素期貨合約的交易保證金標準調整至20%；

玻璃、甲醇、純堿期貨合約的交易保證金標準調整至22%。

自9月29日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

白糖、棉花、棉紗、PTA、短纖、花生、菜油、菜粕期貨合約漲跌停板幅度調整至9%；

甲醇、尿素、玻璃、純堿、蘋果期貨合約的漲跌停板幅度調整至10%。

10月10日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

請各部門、各分支機構和各位投資者做好風險防范工作，理性投資，輕倉過節(jié)，維護市場平穩(wěn)運行。

?

特此通知

?

?

?

前海期貨有限公司?

?二〇二二年九月二十七日

?